Finansal piyasalarda risk ölçüsü olarak kullanılan Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman periyodunda ve güven düzeyinde elde tutulan portföyün uğrayacağı maksimum kaybı para miktarı olarak ifade eder. VaR, portföyün mümkün kayıplarının istatistiksel ölçüsünü özetleyen tek bir rakam olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yönetici kadrolarının ortaya çıkan tek bir rakama bakarak riskin karşılanabilir olup olmadığına dair karar almalarına yardımcı olmakta, dolayısıyla riskten korunmalarını sağlamaktadır. Finansal raporlarda sunulma zorunluğu bulunan VaR, piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar tarafından da geniş kabul görmektedir.
Bu kitap finansal risk ölçümünde kullanılan VaR hesaplama yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan VaR uygulamalarına ait R kodları kitabın sonunda okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta bulunan konular ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir:
- Risk Kavramı ve Ölçülmesi
- Riske Maruz Değer (VaR)
- Tutarlı Risk Ölçülerinin Özellikleri
- Koşullu VaR
- Varyans-Kovaryans Yaklaşımı
- Tarihi Simülasyon Yaklaşımı
- Monte Carlo Yaklaşımı
- Hareketli Ortalamalarla Volatilile Modeli
- Geriye Dönük Test
- R Ugyulama Kodları
1 |
![]() |
Zengin Baba Yoksul Baba Robert T. Kiyosaki Alfa Yayınları |
450.00 TL
333.00 TL
| 998 adet Satıldı |
2 |
![]() |
Değişim Sürecinde Türkiye Mahfi Eğilmez Remzi Kitabevi |
265.00 TL
199.00 TL
| 617 adet Satıldı |
3 |
![]() |
Ceteris Paribus İktisat Tamamı Çözümlü Sorular 4T Yayınları |
1100.00 TL
990.00 TL
| 589 adet Satıldı |
4 |
![]() |
Akıllı Yatırımcı Epsilon Yayınları |
675.00 TL
473.00 TL
| 389 adet Satıldı |
5 |
![]() |
Ekonomide Analiz Remzi Kitabevi |
290.00 TL
218.00 TL
| 382 adet Satıldı |
6 |
![]() |
Türkiye Ekonomisi 4T Yayınevi |
300.00 TL
270.00 TL
| 347 adet Satıldı |
7 |
![]() |
Para-Banka-Kredi Uluslararası İktisat Türkiye Ekonomisi Kalkınma-Büyüme İkinci Sayfa Yayınları |
250.00 TL
200.00 TL
| 345 adet Satıldı |
8 |
![]() |
Ekonomi 101 Say Yayınları |
300.00 TL
234.00 TL
| 327 adet Satıldı |
9 |
![]() |
Ekonomi Politikası Remzi Kitabevi |
325.00 TL
243.00 TL
| 293 adet Satıldı |
10 |
![]() |
Makroekonomi Remzi Kitabevi |
325.00 TL
243.00 TL
| 261 adet Satıldı |