Bu ürün size KitapSeç

KİTAPSEÇ PAZARYERİ Tüm satıcılarımız Kitapseç hizmet standartlarını garanti eder. Ücretsiz İade Hızlı Teslimat Müşteri Desteği

Satıcı: KitapSeç Satıcı Ünvanı: ADRES7 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi İletişim: Satıcıların iletişim e-posta adresi kitapsec tarafından kayıt altındadır.

tarafından gönderilecektir.

Ekonometri Umuttepe Yayınları 

 İÇİNDEKİLER

                                      Birinci Bölüm
                                           GİRİŞ

1.1. Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı 

  1.1.1.Tanımı  

  1.1.2. Kapsamı  

1.2. Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları       

  1.2.1. Modelin Kurulması     

  1.2.2. Modelin Tahmini     

  1.2.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi        

  1.2.4. Tahmin Sonuçlarının Kullanılması        

Alıştırmalar     

                                        İkinci Bölüm
                          BASİT REGRESYON MODELİ

2.1. Regresyonun Anlamı   

2.2. En Küçük Kareler Yöntemi   

  2.2.1. Yöntemin Varsayımları    

  2.2.2. Yöntemin İşleyişi   

2.3. Tahminlerin Anlamlılık Testleri

  2.3.1. Uyumun İyiliğinin Test Edilmesi      

  2.3.2. Parametre Tahminlerinin Anlamlılık Testleri       

  2.3.3. İstatistik Kriterlere Göre Yapılan Anlamlılık Testlerinin Değerlendirilmesi.                         

Alıştırmalar  

                                     Üçüncü Bölüm
          TAHMİN EDİCİLERİN ARANILAN ÖZELLİKLERİ

3.1. Küçük Örnek Özellikleri    

  3.1.1. Sapmasızlık

  3.1.2. En Küçük Varyans    

  3.1.3. Etkinlik     

  3.1.4. Doğrusal En İyi Sapmasızlık      

  3.1.5. En Küçük Ortalama Kareli Hata     

  3.1.6. Yeterlilik    

3.2. Büyük Örnek Özellikleri         

  3.2.1. Asimtotik Sapmasızlık   

  3.2.2. Tutarlılık  

  3.2.3. Asimtotik Etkinlik      

3.3. Aranılan Özelliklerin Genel Değerlendirilmesi       

3.4. En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri       

Alıştırmalar    

                                 Dördüncü Bölüm
                    ÇOKLU REGRESYON MODELİ

4.1. Çoklu Regresyonun Anlamı  

4.2. Modelin Tahmini  

  4.2.1. Parametrelerin Tahmini      

  4.2.2. Parametrelerin Standart Hatalarının Bulunuşu     

  4.2.3. Çoklu Belirlilik Katsayısı   

4.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi       

  4.3.1. Regresyon Parametrelerinin Tek Tek Anlamlılık Testi (t veya z Testi)       

  4.3.2. Regresyon Parametrelerinin Topluca Anlamlılık Testi (F Testi)   

4.4. Tek Denklemli Modellerle İlgili Diğer Bazı Testler       

  4.4.1. Modele Yeni Bir Bağımsız Değişken Ekleme Gerekliliğinin Testi  

  4.4.2. İki Örneğe Ait Katsayıların Eşitliliğinin Testi (Yapısal Değişme veya Chow Testi)      

  4.4.3. Örnek Büyüklüğü Arttırıldığında Regresyon Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Testi   

Alıştırmalar    

                                     Beşinci Bölüm
            REGRESYON MODELİNİN MATRİSLERLE ÇÖZÜMÜ

5.1. Matrislerle İlgili Temel Bilgiler     

  5.1.1. Determinantlar  

       5.1.1.1. Tanımı   

       5.1.1.2. Determinantın Değeri     

       5.1.1.3. Minör   

       5.1.1.4. Kofaktör   

       5.1.1.5. Bir Determinantın Bir Satır (veya sütun) Elemanlarına Göre Açılışı            

       5.1.1.6. Determinantların Bazı Özellikleri         

       5.1.1.7. Determinant Yardımıyla Doğrusal Denklemlerin Çözümü (Cramer Yöntemi)  

  5.1.2. Matrisler   

       5.1.2.1. Tanımı   

       5.1.2.2.MatrislerdeEşitlik   

       5.1.2.3. Matrislerde Toplama ve Çıkarma   

       5.1.2.4. Matrislerin Bir Sabitle Çarpımı       

       5.1.2.5. Matrislerin Çarpımı    

       5.1.2.6. Satır ve Sütun Vektörler Çarpımı   

       5.1.2.7. Bazı Matris Tipleri     

       5.1.2.8. Bir Matrisin Tersinin Bulunması      

       5.1.2.9. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi   

       5.1.2.10. Doğrusal Bağımsızlık   

5.2. Ekonometrik Modelin Matrislerle Çözümü      

  5.2.1. Parametrelerin Tahmini      

  5.2.2. Tahminlerin Varyansları     

  5.2.3. Belirlilik Katsayısı      

  5.2.4. F Değeri   

Alıştırmalar    

Altıncı Bölüm

REGRESYON MODELLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA FONKSİYONEL BİÇİMLER

6.1. Doğrusal Biçim   

6.2. Çokterimli Biçim    

6.3. Yarı Logaritmik Biçim    

6.4. Tam Logaritmik Biçim    

6.5. Ters Biçim 

Alıştırmalar    

Yedinci Bölüm

TEMEL VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN SONUÇLARI

7.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı         

  7.1.1. Çoklu Doğrusal Bağlantının Tanımı ve Nedenleri        

  7.1.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Sonuçları        

  7.1.3. Çoklu Doğrusal Bağlantının Belirlenmesi        

  7.1.4. Çoklu Doğrusal Bağlantının Düzeltilmesi         

Alıştırmalar    

7.2. Değişen Varyans    

  7.2.1. Değişen Varyansın Tanımı ve Nedenleri     

  7.2.2. Değişen Varyansın Sonuçları     

  7.2.3. Değişen Varyansın Belirlenmesi     

  7.2.4. Değişen Varyansın Düzeltilmesi      

Alıştırmalar    

7.3. Otokorelasyon   

  7.3.1. Otokorelasyonun Tanımı ve Nedenleri       

  7.3.2. Otokorelasyonun Sonuçları   

  7.3.3. Otokorelasyonun Belirlenmesi   

  7.3.4. Otokorelasyonun Düzeltilmesi    

  7.3.5. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modeli

Alıştırmalar    

Sekizinci Bölüm

YAPAY DEĞİŞKENLİ MODELLER

8.1. Yapay Bağımsız Değişkenli Modeller     

  8.1.1. Yapay Değişkenlerin Sabit Terimi Etkilemesi      

  8.1.2. Yapay Değişkenlerin Eğim Katsayılarını Etkilemesi 

  8.1.3. Karşılıklı Etkileşim

  8.1.4. Yapay Değişkenlerin Regresyon Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Testinde Kullanılması  

  8.1.5. Yapay Değişkenlerin Zaman Serilerinde Mevsim Dalgalanmalarının Etkisini Arındırmak İçin Kullanılması 

8.1.6. Parçalı Doğrusal ve Kesikli Regresyon Modelleri

8.1.7. Yapay Değişken Kullanımına İlişkin Bazı Önemli Hususlar

8.2. Yapay Bağımlı Değişkenli Modeller    

  8.2.1. Doğrusal Olasılık Modeli   

  8.2.2. Logit Modeli 

  8.2.3. Probit Modeli   

Alıştırmalar      

Dokuzuncu Bölüm

GECİKMELİ REGRESYON MODELLERİ

9.1. Dağıtılmış Gecikme Modelleri    

  9.1.1. E.K.K.Y. İle Tahmin  

  9.1.2. Gecikmeli Değişkenlerin Ağırlıklarına İsteğe Bağlı Değerler Vererek Tahmin  

  9.1.3. Almon Çokterimli Gecikme Modeli İle Tahmin      

  9.1.4. Koyck Modeli İle Tahmin  

  9.1.5. Nerlove'nin Kısmi Uyarlama Modeli İle Tahmin      

  9.1.6. Cagan'ın Uyarlanan Beklenti Modeli İle Tahmin      

9.2. Otoregresif Modeller  

  9.2.1. E.K.K.Y. İle Tahmin   

  9.2.2. Araç Değişkenler Yöntemi İle Tahmin      

  9.2.3. Genelleştirilmiş E.K.K.Y. İle Tahmin     

  9.2.4. Otoregresif Modellerde Otokorelasyonun Belirlenmesi       

  Alıştırmalar  

Onuncu Bölüm

DEĞİŞKENLERDE HATALAR, ZAMAN DEĞİŞKENİ VE GRUPLANDIRILMIŞ VERİLERLE TAHMİN

10.1. Değişkenlerde Hatalar  

  10.1.1. Ölçme Hataları    

       10.1.1.1. Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları     

       10.1.1.2. Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları     

       10.1.1.3. Ölçme Hatalarının Düzeltilmesi     

  10.1.2. Eksik Ölçme    

   10.1.3. Gözlenemeyen Değişkenler                                    

10.2. Zaman Değişkeni   

10.3. Gruplandırılmış Verilerle Tahmin         

Alıştırmalar     

On Birinci Bölüm

BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER

11.1. Eşanlı Denklem Sistemleri      ………………………………………     

11.2. Geri Dönüşlü Denklem Sistemleri         ……………………………

11.3. Görünüşte İlişkisiz Denklem Sistemleri       ………………………….     

11.4. Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi       ………………………….     

  11.4.1. Belirlenme Probleminin Açıklanması         ……………………….

  11.4.2. Belirlenme Durumunun Araştırılması         ……………………….     

       11.4.2.1. Belirlenmenin Modelin Yapısal Biçimi Üzerinde Araştırılması

       11.4.2.2. Belirlenmenin Modelin Daraltılmış Biçimi Üzerinde Araştırılması                                                                                
11.5. Eşanlı Modellerin Tahmini     …………………………………….…     

  11.5.1. Tek Denklem Tahmin Yöntemleri    …………………………….

       11.5.1.1. Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi       ……………………     

       11.5.1.2. İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi     ……………….

  11.5.2. Sistem Tahmin Yöntemleri     ………………………………….     

Alıştırmalar        ………………………………………………………….     

On İkinci Bölüm

MODEL SEÇİMİ

12.1. Bağımsız Değişkenler Ve Modelin Seçiminde Kullanılan Bazı Kriterler Ve Yöntemler     

  12.1.1. Seçim Kriterleri  

  12.1.2. Seçim Yöntemleri  

12.2.Spesifikasyon Hataları     

  12.2.1. Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması     

  12.2.2. Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması      

  12.2.3. Matematiksel Biçimin Yanlış Seçilmesi      

12.3. Spesifikasyon Hatalarının Belirlenmesi       

  12.3.1. Dağılma Diyagramının İncelenmesi      

  12.3.2. Hata Terimlerinin İncelenmesi     

  12.3.3. Durbin-Watson d İstatistiği Testi      

Alıştırmalar   

On Üçüncü Bölüm

ÖNGÖRÜ

13.1. Tek Denklemli Regresyon Modeli İle Öngörü       

13.2. Çok Denklemli Model İle Öngörü     

13.3. Yapılan Öngörünün Anlamlılık Testi     

13.4. Tahmin Edilmiş Bir Modelin Öngörü Gücünün Değerlendirilmesi

Alıştırmalar   

On Dördüncü Bölüm

SİMÜLASYON MODELLERİ

14.1. Simülasyon İşlemi    

14.2. Simülasyon Modellerinin Değerlendirilmesi        

Alıştırmalar       

On Beşinci Bölüm

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

15.1. Zaman Serilerinin Özellikleri                 

  15.1.1. Deterministik Özelliklerin Araştırılması           

  15.1.2. Durağanlık Testleri          

       15.1.2.1. Korelogram Testi            

       15.1.2.2. Birim Kök Testleri                   

          15.1.2.2.1. Dickey Fuller (DF) ve Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi

          15.1.2.2.2. Phillips-Perron (PP) Testi

          15.1.2.2.3. Yapısal Değişimin Etkileri (Perron 1989 Testi)   

  15.1.3. Eşbütünleşme                           

            15.1.3.1. Engle-Granger (EG) Yöntemi          

                15.1.3.2. Johansen Yöntemi

  15.1.4. Hata Düzeltme Modeli            

15.2.Nedensellik Kavramı ve Analizi          

15.3 Zaman Serisi Modelleri  

  15.3.1. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) Modelleri

  15.3.2. Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli  

Alıştırmalar      

On Altıncı Bölüm

PANEL VERİ REGRESYON MODELLERİ

16.1. Panel Veri Analizinin Tanımı ve Avantajları

16.2. Panel Veri Regresyon Modellerinin Tahmini        

  16.2.1. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Hem Zaman ve Hem Kesit Boyunca Sabit Olduğu ve
              Hata Teriminin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılıklar Taşıdığı Varsayımı

  16.2.2. Sabit Etkiler Yaklaşımı  

          16.2.2.1. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

          16.2.2.2. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

          16.2.2.3. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

          16.2.2.4. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

  16.2.3. Sabit Etkiler Modeline Yöneltilen Eleştiriler

   16.2.4. Sabit Etkiler Grup içi Tahmincisi

  16.2.5. Rassal Etkiler Modeli

  16.2.6. Sabit Etkiler Modeli ile Rassal Etkiler Modellerinin Karşılaştırılması

  16.2.7. Hausman ve Breusch-Pagan Langrange Çarpan Test İstatistikleri

Alıştırmalar      

İSTATİSTİK TABLOLAR   

BAZI İNGİLİZCE - TÜRKÇE TERİMLER     

KAVRAM DİZİNİ  

KAYNAKÇA

İade Şartları

Değerli Müşterilerimiz;

Satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 7 gün içinde Kitapsec.com’ a başvuruda bulunarak aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilirsiniz.

İadelerinizle Alakalı Her Türlü Sorularınızda www.kitapsec.com Adresinin Size Atamış Olduğu Sipariş Numarasını Örneğin: (Siparişlerim Bölümündeki Sipariş ID:43525) Belirtmeniz Gerekmektedir.

Kitapsec.com tüketici lehine hareket etmeyi, her türlü sorunu yasaca belirlenmiş süreden daha erken ve kalite politikasına uygun olarak çözmeyi temel ilke edinmiştir.

• Kitapsec.com ‘dan satın alınan ürünler, teslim tarihinden itibaren (7) gün içerisinde değişim yapabilmektedir.

• Bir ürünün iade edilebilmesi genel olarak aşağıdaki şartlara bağlıdır:

• Satın aldığınız ürünleri tahrip etmeden, kullanmadan ve ürünün tekrar satın alabilirliğini bozmadan, teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde neden belirterek iade edebilirsiniz.

• Kullanılmış, ambalajı açılmış, tahrip edilmiş vb. şekildeki ürünler iade edilemez.

• Görüntülü DVD, Flash Disk görüntülü Eğitim Setleri vb. için; ürün kutusunda yer alan koruma bandı çıkarılmamış olmalıdır. Ürünlerin diğer yerlerinde çizik, hasar, darbe, sıvı teması vs. olmamalıdır.

• Orijinal ambalaja sahip ürünlerin iadesi, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

• İade edilecek ürünün şirketimiz adına kesilecek bir iade faturası ile iade faturası düzenleme imkanı bulunmayan durumlarda, ürüne ait fatura ve sevk irsaliyesinin aslıyla birlikte iade edilmesi gerekmektedir. İade faturası ya da fatura ve sevk irsaliyesi asıllarının temin edilemediği durumlarda, bundan kaynaklanan KDV vb. mali yükümlülükler iade edilecek bedelden indirilir.

• Üründe ve ambalajında herhangi bir yazı yazma, açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma vb. durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda, ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

• İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde taşıma masrafı müşteri tarafından ödenecektir.

• İade edilecek ürünler PTT kargo ile kurumumuzdan aldığınız iade mağaza koduyla gönderilmelidir.

• Baskısında hata bulunan, eksik, fazla veya yanlış basılmış ürünlerin iadesinde kargo ücreti geliş ve gidiş olarak www.kitapsec.com`a aittir.

• Siparişin yanlış gönderilmesinden kaynaklanan değişimlerde kargo ücreti geliş ve gidiş olarak www.kitapsec.com’a aittir.